À l'ouest de la Puerta del Sol s'étend le Madrid des Habsbourg : la Plaza Mayor, fermée d'arcades, où l'on mange un sandwich aux calamars frits, puis les rues en pente de La Latina, où le Rastro étale ses brocantes le dimanche matin. Vient ensuite l'heure du vermouth, servi à la pression avec une olive. Plus loin, le Palais royal domine la vallée du Manzanares, qui coule désormais au milieu d'un long parc, Madrid Río, aménagé au-dessus d'une autoroute enterrée.
À l'est de Sol, les grands musées se suivent le long du paseo del Prado : le Prado, de Vélasquez à Goya, le Reina Sofía, où est accroché Guernica, et le Thyssen. Derrière eux s'ouvre le parc du Retiro, avec son étang où l'on rame, et au nord, les avenues bourgeoises du quartier de Salamanca. Au nord de la Gran Vía, Malasaña et Chueca sont les quartiers du soir : on y dîne tard, et les places restent pleines bien après minuit. Au sud, Lavapiés mêle les épiceries venues du monde entier aux vieux immeubles à coursives.
L'été est sec et brûlant : en juillet et en août, la chaleur écrase la ville, et en août, beaucoup de Madrilènes la quittent. De décembre à février, les matins sont froids sous un ciel souvent bleu ; on se réchauffe d'un cocido, pot-au-feu de pois chiches, ou de churros trempés dans un chocolat épais. Au printemps et en automne, on passe d'un quartier à l'autre à pied sans y penser.